7月165和170看跌期权的标价区别是5.75和3.75美元,

时间: 2018-11-28 04:18    来源: [db:来源]   
点击:

  1. 7月165和170看跌期权的标价区别是5.75和3.75美元,试画出产bwin的损更加构造,并计算此战微的保本点。

  2. 已知S=160,E=150,d=- 0.2,u=0.15,r=10%,试用两期二叉树模具计算看跌期权的标价。结合壹个套期保值战微,并说皓在股票标价突发变募化时套期保值战微是何以保障投资者的价的。

  3. 假定股票标价为153美元,期权的实行标价为150美元,此看跌期权的届期时间为0.25年。我们又假定与期权同期的国库券的利比值为0.0512,股票标价的规范差为0.25。试用Black-Scholes模具计算此看跌期权的即兴实价,并计算Delta。